A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)
D.買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)購期權(quán)
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A.行權(quán)
B.買入認(rèn)沽開倉
C.到期失效
D.賣出認(rèn)沽開倉
A.賣出行權(quán)價為40元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價為35元的認(rèn)購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價為35元的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)
A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險(xiǎn)利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
最新試題
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。