單項(xiàng)選擇題假設(shè)正股價格上漲10元,認(rèn)沽期權(quán)價值下降2元,則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為()

A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5


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2.單項(xiàng)選擇題可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價()。

A、買入較低行權(quán)價認(rèn)購期權(quán),同時賣出相同標(biāo)的,相同到期月份的較高行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認(rèn)購期權(quán),同時賣出相同標(biāo)的,相同到期月份的較低行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán),同時賣出相同標(biāo)的,相同到期月份的較高行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán),同時賣出相同標(biāo)的,遠(yuǎn)月的較低行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題賣出1張行權(quán)價為60元的平值認(rèn)沽股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入600股標(biāo)的股票
B、賣空600股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票

4.單項(xiàng)選擇題已知希臘字母Vega是6,則當(dāng)股價波動率上升1%時,認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化()。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定

最新試題

行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時標(biāo)的證券價格為52元,請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

進(jìn)才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn),因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元,假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

賣出一份行權(quán)價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認(rèn)沽期權(quán),盈虧平衡點(diǎn)為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題