單項選擇題賣出1張行權價為60元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。
A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票
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1.單項選擇題已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權的權利金如何變化（）。
A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
2.單項選擇題已知甲股票價格為29.5元，則其行權價為30元一個周后到期的認購期權價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權價為30元一個周后到期的認沽期權價值應該為（假設r=0）（）。
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
3.單項選擇題熊市價差期權策略，（）。
A.風險有限，盈利有限
B.風險有限，盈利無限
C.風險無限，盈利有限
D.風險無限，盈利無限
4.單項選擇題當標的股票價格接近行權價時，以下哪個數(shù)值達到最大（）。
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
5.單項選擇題賣出股票認沽期權的最大收益是（）。
A、權利金
B、行權價格-權利金
C、行權價格
D、行權價格+權利金
最新試題
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
題型：單項選擇題
以下屬于領口策略的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
題型：單項選擇題
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
題型：單項選擇題
期權組合的Theta指的是（）。
題型：單項選擇題
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
題型：單項選擇題
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
題型：單項選擇題
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題