A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
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A、買入認購期權+賣出認沽期權
B、買入認購期權+買入認沽期權
C、賣出認購期權+賣出認沽期權
D、賣出認購期權+買入認沽期權
A、實值期權gamma最大
B、平值期權vega最大
C、虛值期權的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權價為64元和56元的認購期權
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權價為64元和56元的認購期權
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權價為55元和65元的認購期權
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權價為55元和65元的認購期權
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
最新試題
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。