A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
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A、買入認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
A、以每份2元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各買入一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
B、以每份2元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各賣出一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
C、以每份3元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各買入一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
D、以每份3元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各賣出一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。