A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
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A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、買入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
A、買入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
A、蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
最新試題
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng)；規(guī)定時(shí)間是指（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后，可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）