單項選擇題假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
A.行權價為10元、5天到期的認購期權
B.行權價為15元、5天到期的認購期權
C.行權價為10元、90天到期的認沽期權
D.行權價為15元、5天到期的認沽期權
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1.單項選擇題假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
A.0
B.0.81
C.1
D.2
2.單項選擇題假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
3.單項選擇題假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
4.單項選擇題以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
A.32
B.30
C.28
D.2
5.單項選擇題以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
A.3
B.2
C.1
D.-2
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
題型：單項選擇題
賣出跨式期權是指（）。
題型：單項選擇題
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
題型：單項選擇題
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
題型：單項選擇題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
題型：單項選擇題
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
題型：單項選擇題
期權組合的Theta指的是（）。
題型：單項選擇題
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
題型：單項選擇題
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。
題型：單項選擇題