A、買入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
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A、買入一份股票認(rèn)購期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認(rèn)購期權(quán)
C、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認(rèn)購期權(quán)
D、買入一份股票認(rèn)購期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認(rèn)沽期權(quán)
A、蝶式認(rèn)購期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
最新試題
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）