當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。