A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
你可能感興趣的試題
A.芝加哥商品交易所
B.倫敦國際金融期貨交易所
C.紐約期貨交易所
D.芝加哥期貨交易所
A.銀行
B.證券公司
C.券商
D.政府
A.貨幣互換
B.利率互換
C.平行貸款
D.背對背貸款
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格等于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格無關(guān)
A.增大
B.變小
C.不變
D.無法確定
最新試題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運(yùn)動偏離這個區(qū)間。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
風(fēng)險(xiǎn)中性定價過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計(jì)算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套期保值要求在一個市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）