A.芝加哥商品交易所
B.倫敦國(guó)際金融期貨交易所
C.紐約期貨交易所
D.芝加哥期貨交易所
你可能感興趣的試題
A.銀行
B.證券公司
C.券商
D.政府
A.貨幣互換
B.利率互換
C.平行貸款
D.背對(duì)背貸款
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格小于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格無關(guān)
A.增大
B.變小
C.不變
D.無法確定
A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時(shí)買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
最新試題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對(duì)沖頭寸。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）