賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

風(fēng)險的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。（）

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機(jī)會。（）

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）

風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）