VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風險測度的主流。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）

風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）

投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）