風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）

如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）

在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）