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單項選擇題APT與CAPM的不同之處在于APT（）

A.更重視市場風險
B.把分散投資的重要性最小化了
C.認識到了多個非系統(tǒng)風險因素
D.認識到了多個系統(tǒng)風險因素
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題考慮單因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分別為15%和18%，無風險收益率為6%。股票B的貝塔值為1.0。如果不存在套利機會，那么股票A的貝塔值為（）

A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標準差為16%。一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的標準差為18%。那么這個資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1，則它的方差為（）

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為16%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%。無風險收益率為6%。如果希望進行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/無風險資產(chǎn)

5.單項選擇題有兩個模型，其中（）描述了所有資產(chǎn)都遵循的期望收益率-貝塔值之間的關(guān)系，（）則提出這個關(guān)系僅有少量證券不遵守，其余大多數(shù)仍是成立的。

A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各項均不準確