單項選擇題有兩個模型，其中（）描述了所有資產(chǎn)都遵循的期望收益率-貝塔值之間的關(guān)系，（）則提出這個關(guān)系僅有少量證券不遵守，其余大多數(shù)仍是成立的。

A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風(fēng)險收益稱作（）

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題如果投資者能夠構(gòu)造一個收益確定的資產(chǎn)組合，就出現(xiàn)了套利機(jī)會。這樣的資產(chǎn)組合有（）

A.正投資
B.負(fù)投資
C.零投資
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題哪個模型沒有說明如何確定因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價？（）

A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題（）說明了期望收益和風(fēng)險之間的關(guān)系。

A.APT
B.CAPM
C.APT和CAPM
D.既不是APT也不是CAPM
E.還沒有這樣的定價模型

5.單項選擇題CAPM模型假設(shè)與風(fēng)險來源相關(guān)的因素僅為（）。

A.行業(yè)因素
B.勞動力收入
C.股票收益率的變動
D.財務(wù)危機(jī)
E.企業(yè)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

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