單項(xiàng)選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為16%。一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為18%。那么這個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔值為()

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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4.單項(xiàng)選擇題利用證券定價(jià)錯誤獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益稱作()

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價(jià)
C.因素
D.基本分析
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題如果投資者能夠構(gòu)造一個(gè)收益確定的資產(chǎn)組合,就出現(xiàn)了套利機(jī)會。這樣的資產(chǎn)組合有()

A.正投資
B.負(fù)投資
C.零投資
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確