單項選擇題考慮單指數模型，某只股票的阿爾法為0%。市場指數的收益率為16%。無風險收益率為5%。盡管沒有個別風險影響股票表現，這只股票的收益率仍超出無風險收益率11%。那么這只股票的貝塔值是多少？（）

A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
E.1.50


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題單指數模型用以代替市場風險因素的是（）

A.市場指數，例如標準普爾500指數
B.經常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題投資分散化加強時，資產組合的方差會接近（）

A.0
B.1
C.市場組合的方差
D.無窮大
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題資本資產定價模型假設（）

A.所有的投資者都是價格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確

4.單項選擇題市場資產組合的風險溢價將和以下哪一項成比例？（）

A.投資者整體的平均風險厭惡程度
B.市場資產組合的風險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產組合的風險
D.A和B
E.A和C

5.單項選擇題標準差和貝塔值都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險，而標準差只測度系統(tǒng)風險
E.貝塔值是整體風險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風險