單項選擇題標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險
E.貝塔值是整體風(fēng)險的測度，標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險


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1.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟因素
B.個別風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題無風(fēng)險收益率為0.07，市場期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）

A.買入X，因為它被高估了
B.賣空X，因為它被高估了
C.賣空X，因為它被低估了
D.買入X，因為它被低估了
E.以上各項均不準(zhǔn)確，因為它的定價公平

4.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，一個證券的價格為公平市價時（）

A.貝塔為正值
B.阿爾法為零
C.貝塔為負(fù)值
D.阿爾法為正
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題證券市場線是（）

A.對充分分散化的資產(chǎn)組合，描述期望收益與貝塔的關(guān)系
B.也叫資本*市場線
C.與所有風(fēng)險資產(chǎn)有效邊界相切的線
D.表示出了期望收益與貝塔關(guān)系的線
E.描述了單個證券收益與市場收益的關(guān)系