單項選擇題市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價將和以下哪一項成比例？（）

A.投資者整體的平均風(fēng)險厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險
D.A和B
E.A和C


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1.單項選擇題標準差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險，標準差是整體風(fēng)險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險，標準差是整體風(fēng)險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差只測度系統(tǒng)風(fēng)險
E.貝塔值是整體風(fēng)險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險

2.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型認為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟因素
B.個別風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題無風(fēng)險收益率為0.07，市場期望收益率為0.15。證券X期望收益率為0.12，貝塔值為1.3。那么你應(yīng)該（）

A.買入X，因為它被高估了
B.賣空X，因為它被高估了
C.賣空X，因為它被低估了
D.買入X，因為它被低估了
E.以上各項均不準確，因為它的定價公平

5.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，一個證券的價格為公平市價時（）

A.貝塔為正值
B.阿爾法為零
C.貝塔為負值
D.阿爾法為正
E.以上各項均不準確