A.風(fēng)險(xiǎn)損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買(mǎi)入期權(quán)不存在追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)
C.成本是負(fù)成本,可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買(mǎi)入期權(quán)不存在被強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)
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A.勝率是40%
B.勝率是60%
C.總盈虧比為5
D.總盈虧比為2
A.18
B.15
C.30
D.13
A.合同后
B.合同前
C.合同中
D.合同撤銷(xiāo)
A.期貨+銀行
B.銀行+保險(xiǎn)
C.期貨+保險(xiǎn)
D.基金+保險(xiǎn)
A.買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨
B.買(mǎi)入現(xiàn)貨同時(shí)賣(mài)出期貨
C.買(mǎi)入現(xiàn)貨同時(shí)買(mǎi)入期貨
D.賣(mài)出現(xiàn)貨同時(shí)賣(mài)出期貨
A.平衡表法
B.季節(jié)性分析法
C.成本利潤(rùn)分析法
D.持倉(cāng)分析法
A.高頻交易
B.自動(dòng)化交易
C.算法交易
D.程序化交易
A.英國(guó)倫敦
B.美國(guó)芝加哥
C.美國(guó)紐約港
D.美國(guó)新奧爾良港口
A.未考慮收益的平均波動(dòng)水平
B.只考慮了最大回撤情況
C.未考慮均值、方差
D.只考慮了收益的平均波動(dòng)水平
A.20
B.30
C.50
D.150
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類(lèi)資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類(lèi)似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購(gòu)成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位,節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。()
變凸后收益率曲線(xiàn)的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。()
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理,有利于該企業(yè)()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。()