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A.200美元
B.-150美元
C.150美元
D.100美元
上海期貨交易所銅期貨合約的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定如下表,CU1712的2016年12月14日的結(jié)算價(jià)為47950元/噸。則2016年12月15日關(guān)于該合約的報(bào)價(jià)無(wú)效的是()。
A.49390元/噸
B.47960元/噸
C.46560元/手
D.47900元/噸
A.+10
B.+20
C.-10
D.-20
A.99.640
B.100.2772
C.97.525
D.98.1622
豆粕的期貨市場(chǎng)價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格如下表所示:
則豆粕的基差變化為()。
A.基差走強(qiáng)110元/噸
B.基差走弱110元/噸
C.基差走強(qiáng)30元/噸
D.基差走弱30元/噸
1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷售合同,約定4月初銷售200噸白糖,價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該糖廠為規(guī)避白糖價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行如下套期保值操作:該糖廠最終的套期保值效果為()。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
9月12日,某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬(wàn)元的某5年期A國(guó)債,假設(shè)該國(guó)債為最便宜可交割債券,其轉(zhuǎn)換因子為1.200。該投資者計(jì)劃11月份將該國(guó)債賣出,為防止國(guó)債價(jià)格下跌,進(jìn)行如下操作:
11月3日,投資者賣出國(guó)債并在期貨市場(chǎng)上平倉(cāng)時(shí)可獲得資金總量為()萬(wàn)元。
A.106.90÷100×500+(96.52-95.76)×6
B.106.90÷100×500-(96.52-95.76)×6
C.108.40÷100×500+(96.52-95.76)×6
D.108.40÷100×500-(96.52-95.76)×6
下圖為大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖,對(duì)于價(jià)格形態(tài)分析,該大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖屬于比較典型的()。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
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期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)