單項(xiàng)選擇題IBM公司股票現(xiàn)在價(jià)格為每股100美元。一看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價(jià)為12美元。無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.04/年。隱含的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差為33%，且此后60天內(nèi)無紅利支付。你相信未來兩個(gè)月IBM公司的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差將是37%，如果你購(gòu)買一份看漲期權(quán)并賣出79股股票，而在你構(gòu)造這一資產(chǎn)組合后，看漲期權(quán)的價(jià)格向面值靠攏，你實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)為（）。

A.大約30美元
B.大約10美元
C.大約46美元
D.大約66美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個(gè)期權(quán)中的一個(gè)定價(jià)錯(cuò)誤，你將采取什么行動(dòng)來獲得套利利潤(rùn)（）。

A.同時(shí)出售一看漲期權(quán)合約和購(gòu)買84股股票，因?yàn)榭礉q期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤
B.同時(shí)購(gòu)買一看跌期權(quán)合約和購(gòu)買16股股票，因?yàn)榭吹跈?quán)定價(jià)錯(cuò)誤
C.同時(shí)購(gòu)買一看漲期權(quán)合約和出售84股股票，因?yàn)榭礉q期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤
D.同時(shí)出售一看跌期權(quán)合約和出售16股股票，因?yàn)榭吹跈?quán)定價(jià)錯(cuò)誤
E.無套利可能

3.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個(gè)期權(quán)中哪一個(gè)定價(jià)不當(dāng)（）。

A.看跌期權(quán)與看漲期權(quán)都是
B.看漲期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤
C.看跌期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤，看漲期權(quán)定價(jià)沒有錯(cuò)誤
D.上述各項(xiàng)不能確定
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

最新試題

（）是指一定時(shí)期企業(yè)籌集資金的總量，以貨幣形態(tài)表示。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家投資運(yùn)行中的宏觀經(jīng)濟(jì)管理采取政策措施的多元化，來促進(jìn)投資運(yùn)行發(fā)展，這些政策包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資的組織形式中，（）易于被資本.市場(chǎng)接受，條件許可時(shí)可以直接進(jìn)入資本.市場(chǎng)通過發(fā)行債券和股票的方式籌集資金。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

股票發(fā)行公司可以采取不同的發(fā)售方式，就發(fā)行途徑而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行；就發(fā)行范圍而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)屬于項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)中的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于投資活動(dòng)中應(yīng)該考慮的環(huán)節(jié)有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

融資階段是資金需求方融通資金的過程，同時(shí)也是資金供給方從事（）投資的過程。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下可能成為投資客體的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資模式有以（）合同為依據(jù)的融資、以產(chǎn)品償還的融資、以BOT方式融資。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題