銀行業(yè)初級(jí)資格考試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

2 若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)Il00，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

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3 期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。

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4 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得40的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為l0%，該銀行將l億元人民幣用于人民幣貸款，而另外l億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為()。

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5 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

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