銀行業(yè)初級資格考試市場風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.07.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)人民幣外匯看漲期權(quán)的即期匯率Delta為0.4，這表示當(dāng)即期匯率變動一個小量時，該期權(quán)價格變動約為這個小量的（）。

2 下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，不正確的是（）。

3 計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風(fēng)險，其主要原因為（）。

4 使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

5 下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險的說法，不正確的是（）。