個股期權章節(jié)練習(2020.03.08)

來源：考試資料網

1 以下能夠影響期權價格的因素不包括（）。

2 以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

3 以下哪一個正確描述了theta（）。

4 投資者申請開立衍生品合約賬戶時證券賬戶資產不低于人民幣（）

5.判斷題備兌開倉可以按照全額合約標的的一定比例收取保證金。

6 對于保險策略的持有人而言，其10000股標的證券的買入均價為5元，1張當月到期、行權價為5.5元的認沽期權買入開倉均價為0.75元，若該期權到期時標的證券的價格為5.8元，該投資人獲得的總收益回報為（）。

7 以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

8 關于限開倉制度，以下說法錯誤的是（）。

9 某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。

10 當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。