個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 合成股票空頭策略指的是（）

2 正股價格上升時，假設(shè)其他因素不變，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金（）

3 林先生以0.2元每股的價格買入行權(quán)價為20元的甲股票認(rèn)沽期權(quán)（合約單位為10000股），則股票在到期日價格為多少時，王先生能取得2000元的利潤（）。

4 王先生以0.5元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認(rèn)購期權(quán)（合約單位10000股），第二天，股價漲了1元，而該期權(quán)的價格漲到0.8元，則該期權(quán)的delta值為（）。

5 某股票認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價為55元，目前該股票的價格是53元，權(quán)利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認(rèn)購期權(quán)的到期收益為（）元。

6 牛市價差期權(quán)策略具體操作方式是指買入具有較（）行權(quán)價的股票認(rèn)購期權(quán)，并賣出同樣數(shù)量具有相同到期日、較（）行權(quán)價的股票認(rèn)購期權(quán)。

7 買入認(rèn)購期權(quán)開倉，行權(quán)價格越高，出現(xiàn)虧損權(quán)利金的風(fēng)險（）。

8 投資者預(yù)計標(biāo)的證券價格將要上漲，但又不希望承擔(dān)價格下跌帶來的損失，這時投資者可以選擇的策略是（）。

9.問答題什么是認(rèn)沽期權(quán)？

參考答案：認(rèn)購期權(quán)是期權(quán)的買方有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)的賣方賣出約定數(shù)量的標(biāo)的證券的期權(quán)。

10.問答題如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？