個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2019.07.28)

來源：考試資料網

1 Gamma在認購期權（）時最大。

2 （）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

3 假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）

4 賣出1張行權價為50元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現貨交易策略（）。

5 當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

6 以下哪一個正確描述了theta（）。

7 某期權的Delta為0.4，交易100份該期權，則在Delta中性下需要交易的標的證券的份數是（）。

8 在期權交易中，（）是義務的持有方，交易時收取一定的權利金，有義務，但無權利。（）

9 合成股票空頭策略指的是（）

10 股票認沽期權維持保證金的公式為：認沽期權義務倉維持保證金=Min{結算價+Max[25%*WGK合約標的收盤價-認沽期權虛值，X*行權價]，行權價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。