A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
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A.3000
B.500
C.1000
D.2500
A.國際大豆貿易商和中國油廠
B.美國大豆農場主與國際大豆貿易商
C.美國大豆農場主和中國油廠
D.國際大豆貿易商與美國大豆農場主和中國油廠
A.45
B.50
C.55
D.60
A.夏普比率
B.交易次數
C.最大資產回撤
D.年化收益率
A.防止樣本內測試的過擬合
B.使用極端行情進行壓力測試
C.判斷模型在實盤中的運行情況
D.判斷模型中是否有未來函數
對量化交易平臺測試評估流程闡述正確的是（）。
（1）績效評估
（2）歷史樣本內回測
（3）歷史樣本外實際驗證
（4）參數優(yōu)化
A.（1）→（2）→（3）→（4）
B.（1）→（4）→（3）→（2）
C.（2）→（1）→（4）→（3）
D.（2）→（3）→（4）→（1）
A.平穩(wěn)時間序列任何兩期之間的協方差值均不依賴于時間變動
B.平穩(wěn)時間序列的方差不依賴于時間變動，但均值依賴于時間變動
C.非平穩(wěn)時間序列對于金融經濟研究沒有參考價值
D.平穩(wěn)時間序列的均值不依賴于時間變動，但方差依賴于時間變動
A.歐元
B.日元
C.英鎊
D.黃金
A.負相關性
B.很強的正相關性
C.較強的正相關性
D.很弱的相關性
A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
最新試題
某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
某年7月中旬，某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經過協商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現貨計價基準。簽訂基差貿易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協議。
（）使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
實體企業(yè)恰當地利用金融衍生品進行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數，期末產品的平均收益率為max（0，指數漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數上漲100個點時，產品損益（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）