A.3000
B.500
C.1000
D.2500
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A.國(guó)際大豆貿(mào)易商和中國(guó)油廠(chǎng)
B.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主與國(guó)際大豆貿(mào)易商
C.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠(chǎng)
D.國(guó)際大豆貿(mào)易商與美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠(chǎng)
A.45
B.50
C.55
D.60
A.夏普比率
B.交易次數(shù)
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.防止樣本內(nèi)測(cè)試的過(guò)擬合
B.使用極端行情進(jìn)行壓力測(cè)試
C.判斷模型在實(shí)盤(pán)中的運(yùn)行情況
D.判斷模型中是否有未來(lái)函數(shù)
對(duì)量化交易平臺(tái)測(cè)試評(píng)估流程闡述正確的是()。
(1)績(jī)效評(píng)估
(2)歷史樣本內(nèi)回測(cè)
(3)歷史樣本外實(shí)際驗(yàn)證
(4)參數(shù)優(yōu)化
A.(1)→(2)→(3)→(4)
B.(1)→(4)→(3)→(2)
C.(2)→(1)→(4)→(3)
D.(2)→(3)→(4)→(1)
A.平穩(wěn)時(shí)間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)
B.平穩(wěn)時(shí)間序列的方差不依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng),但均值依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)
C.非平穩(wěn)時(shí)間序列對(duì)于金融經(jīng)濟(jì)研究沒(méi)有參考價(jià)值
D.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值不依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng),但方差依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)
A.歐元
B.日元
C.英鎊
D.黃金
A.負(fù)相關(guān)性
B.很強(qiáng)的正相關(guān)性
C.較強(qiáng)的正相關(guān)性
D.很弱的相關(guān)性
A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
A.加息可能性增加
B.加息可能性減弱
C.維持利率不變
D.降息可能性增加
最新試題
通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類(lèi)資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類(lèi)似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
多元線(xiàn)性回歸模型的基本假定有()。
線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^(guò)()來(lái)衡量變量之間的線(xiàn)性相關(guān)程度。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
某基金經(jīng)理決定賣(mài)出股指期貨,買(mǎi)入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過(guò)初始價(jià)格的100%或者()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。