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問答題

現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A的占比為30%，預期收益率為10%，貸款收益的標準差為15%；貸款B的占比為70%，預期收益率15%，貸款收益標準差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。

若相關系數(shù)為—0.02，計算組合的預期收益和標準差。

1.問答題 現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A的占比為30%，預期收益率為10%，貸款收益的標準差為15%；貸款B的占比為70%，預期收益率15%，貸款收益標準差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
計算貸款組合的預期收益和標準差。

2.問答題簡述貸款損失率模型的運用。

3.問答題信用度量法如何量化貸款和貸款組合的信用風險，其運用的條件是什么？

4.問答題現(xiàn)代投資組合理論在信用風險管理中的局限性是什么？

5.問答題簡述現(xiàn)代投資組合理論的基本思想。