問答題討論特雷納-布萊克模型。
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3.單項選擇題一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構成的風險性投資組合，其一個特性在于，當被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。
A.夏普比率
B.增值比率
C.阿爾法
D.特雷納測度
E.上述各項均不準確
4.單項選擇題根據特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權重取決于（）和（）的比率。
A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風險
D.證券的非系統(tǒng)風險；證券的系統(tǒng)風險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風險
5.單項選擇題考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場指數的預期收益率為18%。市場投資組合的收益率標準差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標準差為15%。無風險收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。
A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%
最新試題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
股票發(fā)行公司可以采取不同的發(fā)售方式，就發(fā)行途徑而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行；就發(fā)行范圍而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行。
題型：單項選擇題
（）是指一定時期企業(yè)籌集資金的總量，以貨幣形態(tài)表示。
題型：單項選擇題
項目融資的組織形式中，（）是一種相對松散的組織結構，參與各方為了從同一個項目中分別獲得各自的利益而臨時走到一起，共同開發(fā)這個項目。
題型：單項選擇題
在成熟的資本.市場中使用（）確定最佳資本結構更具參考意義。
題型：單項選擇題
在分析項目負債經營時，應保證項目投資收益率高于融資的（）
題型：單項選擇題
合作型結構的最高決策機構是由發(fā)起人代表組成的（）
題型：單項選擇題
項目融資模式有以（）合同為依據的融資、以產品償還的融資、以BOT方式融資。
題型：單項選擇題
（）是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風險。
題型：單項選擇題
項目融資中資金的來源主要包括（）資本兩大類。
題型：單項選擇題