問答題討論兩種主要的積極型投資組合管理活動、證券選擇與市場時機。投資者可以怎樣從這些活動中獲益？

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2.單項選擇題根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風(fēng)險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險
D.證券的非系統(tǒng)風(fēng)險；證券的系統(tǒng)風(fēng)險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險

4.單項選擇題特雷納-布萊克模型假設(shè)（）。

A.證券分析的目的，是為了構(gòu)建一個由有限數(shù)量的定價不當(dāng)?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.在積極的投資組合中，錯誤定價的證券的最優(yōu)權(quán)重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性，以及它的非系統(tǒng)風(fēng)險的程度的方程
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準(zhǔn)確