單項選擇題下列對信用度量方法說法錯誤的是（）。

A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一
B.信用方法度量法是一種基于市場價值的盯住市場模型
C.金融機構(gòu)的最大不可能損失不可能超過風(fēng)險價值（VAR）
D.95%的風(fēng)險價值代表存在5%的可能性風(fēng)險價值


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1.單項選擇題下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是：（）。

A.該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用
B.市場參照點是各個銀行的貸款組合管理目標(biāo)
C.偏離市場平均水平越大的銀行風(fēng)險水平一定很大
D.該模型適合于所有的金融機構(gòu)

2.單項選擇題

若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進行回歸分析的結(jié)果如下：
其中：1Y代表工商業(yè)貸款部門的損失率，2Y代表個人貸款部門的損失率，pX代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是：（）。

A.常數(shù)項表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率
B.Xp的系數(shù)表示第i部門貸款相對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度
C.個人貸款部門的風(fēng)險總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險大
D.個人貸款部門對貸款組合的風(fēng)險貢獻度大

3.單項選擇題

現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說法錯誤的是（）。

A.c是三者中的最優(yōu)組合
B.b是三者中的最差組合
C.從收益/方差比率來看，a次于c
D.a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險偏好

4.單項選擇題有效邊界的特征是（）。

A.有效邊界上的點都具有最大的收益
B.有效邊界上的點都具有最小的風(fēng)險
C.有效邊界上的點具有最小風(fēng)險的同時具有最大的收益
D.有效邊界上的點具有在給定收益下最小的風(fēng)險，給定風(fēng)險下最小的收益