若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進行回歸分析的結(jié)果如下：
其中：1Y代表工商業(yè)貸款部門的損失率，2Y代表個人貸款部門的損失率，pX代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是：（）。
A.常數(shù)項表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率
B.Xp的系數(shù)表示第i部門貸款相對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度
C.個人貸款部門的風(fēng)險總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險大
D.個人貸款部門對貸款組合的風(fēng)險貢獻度大
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現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說法錯誤的是（）。
A.c是三者中的最優(yōu)組合
B.b是三者中的最差組合
C.從收益/方差比率來看，a次于c
D.a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險偏好
A.有效邊界上的點都具有最大的收益
B.有效邊界上的點都具有最小的風(fēng)險
C.有效邊界上的點具有最小風(fēng)險的同時具有最大的收益
D.有效邊界上的點具有在給定收益下最小的風(fēng)險，給定風(fēng)險下最小的收益
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金融風(fēng)險管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有（）。
規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
如果某一種貨幣的交易記錄表中，存在著（）不匹配，銀行就存在外匯風(fēng)險。
金融風(fēng)險管理的輔助系統(tǒng)的職能有（）。
流動性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
下列哪個模型利用期權(quán)定價理論？（）
用確定性來代替風(fēng)險的金融衍生工具包括（）。
下列有關(guān)久期的說法正確的是（）
在外匯風(fēng)險管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對經(jīng)濟風(fēng)險管理的具體措施有（）
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