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問答題長春高新股票現(xiàn)價95元，3月份執(zhí)行價格為100元的看跌期權(quán)的價格是15元，投資者購買長春高新股票1000股，同時買進(jìn)10份看跌期權(quán)合約。問：假設(shè)到期時股票價格為80元、90元、100元、110元、120元時，投資組合的損益分別是多少？

參考答案：

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1.問答題假定某基金經(jīng)理擁有科大訊飛公司股票100000股，其股價現(xiàn)在為90元。如果基金經(jīng)理打算在100元時將其賣出，而市場上執(zhí)行價格為100元的有效期90天的看漲期權(quán)的價格是6元，于是基金經(jīng)理賣出1000份科大訊飛股票的看漲期權(quán)。問：假設(shè)到期時股票價格分別為70、80、90、100、110、120、130，相應(yīng)的投資組合的損益是多少？

參考答案：

2.問答題考慮某股票的一年期看漲期權(quán)和一年期看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格都是100元。如果無風(fēng)險收益率為3%，股票的市場價格為102元，看跌期權(quán)價格為6.50元，問：看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是多少？

參考答案：

看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是11.41元

3.單項選擇題你以行權(quán)價格50元買入一份某股票看漲期權(quán)，期權(quán)費為5元，該頭寸盈虧平衡點為（）

A.50
B.55
C.45
D.40

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4.單項選擇題一看漲期權(quán)合約規(guī)定，持有者可以按照20元購買某股票100股，目前該股票市價為21元，則該看漲期權(quán)的價格最可能為（）

A.1元
B.5元
C.18元
D.25元

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5.單項選擇題相對歐式看跌期權(quán)，美式看跌期權(quán)（）

A.價值較低
B.價值較高
C.有同樣價值
D.總是早一些實施

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