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問答題考慮某股票的一年期看漲期權(quán)和一年期看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格都是100元。如果無風險收益率為3%，股票的市場價格為102元，看跌期權(quán)價格為6.50元，問：看漲期權(quán)的價格應該是多少？

看漲期權(quán)的價格應該是11.41元

1.單項選擇題你以行權(quán)價格50元買入一份某股票看漲期權(quán)，期權(quán)費為5元，該頭寸盈虧平衡點為（）

A.50
B.55
C.45
D.40

2.單項選擇題一看漲期權(quán)合約規(guī)定，持有者可以按照20元購買某股票100股，目前該股票市價為21元，則該看漲期權(quán)的價格最可能為（）

A.1元
B.5元
C.18元
D.25元

3.單項選擇題相對歐式看跌期權(quán)，美式看跌期權(quán)（）

A.價值較低
B.價值較高
C.有同樣價值
D.總是早一些實施

4.單項選擇題一個股票看跌期權(quán)賣方承受的最大損失是（）

A.看跌期權(quán)價格
B.執(zhí)行價格
C.股價減去看跌期權(quán)價格
D.執(zhí)行價格減去看跌期權(quán)價格

5.單項選擇題看漲期權(quán)買方（）交納保證金，看跌期權(quán)賣方（）交納保證金。

A.需要，不需要
B.需要，需要
C.不需要，需要
D.不需要，不需要

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