A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動性問題后給出流動性估算
B.靜態(tài)模型只能預測幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政府債券市場
B.從央行借款
C.銀行間市場
D.回購和證券化
A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風險也較集中
B.互助儲蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風險較獨立
C.所有有國際分支機構的銀行之間，風險在交易暴露的基礎上廣泛分布
D.有國際業(yè)務的區(qū)域銀行之間，風險依賴于特定衍生品交易
A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權交易所
A.商品市場比債券市場的流動性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
最新試題
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
一家大型金融機構的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）