問答題請簡要回答久期與到期日的區(qū)別。
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1.單項選擇題可以使用以下哪種方法使得修正的久期缺口為零？（）
A.增加資產(chǎn)規(guī)模
B.減少DA和增加DL
C.減少負(fù)債規(guī)模
D.增加DA
2.單項選擇題運(yùn)用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時，哪個因素不會影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？（）
A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場條件的變化
3.單項選擇題
如果為每半年付息，測量資產(chǎn)或負(fù)債價格對利率變化的敏感度的公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題當(dāng)債券的到期日不斷增加時，久期也增加，但以一個（）速率在增加。
A.遞增
B.不變
C.遞減
D.不確定
5.單項選擇題債券的票面利率越大，久期（）。
A.越小
B.越大
C.不變
D.不確定
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規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
題型：多項選擇題
利率互換都存在（）風(fēng)險。
題型：多項選擇題
利用金融互換，可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的（）。
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金融風(fēng)險管理的評估系統(tǒng)的職能有（）。
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金融風(fēng)險的識別與分析包括（）。
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央行實(shí)行緊縮的貨幣政策，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
信用風(fēng)險的影響因素有（）。
題型：多項選擇題
信用風(fēng)險的類型有（）。
題型：多項選擇題
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。
題型：多項選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項選擇題