A.6400美元
B.5600美元
C.6800美元
D.6200美元
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A.期貨的數(shù)量和質(zhì)量的不確定性
B.在特定地點(diǎn)和日期對(duì)特定等級(jí)的需求變化
C.容易獲得的供給的變化
D.以上全部
A.價(jià)差是對(duì)沖，這意味著價(jià)差者所擁有的現(xiàn)金頭寸等于其期貨頭寸
B.成員公司只允許財(cái)務(wù)穩(wěn)定的客戶建立利差，而允許任何人建立多頭或空頭頭寸
C.多頭和空頭頭寸之間的差額的波動(dòng)性通常比凈多頭或凈空頭頭寸的波動(dòng)性小
D.以上均不正確
A.債券價(jià)格上漲
B.收益率曲線的反轉(zhuǎn)
C.市場(chǎng)收益率上升
D.通貨膨脹率下降
E.以上都不是
A.$17450.00美元
B.$17750.00美元
C.$1775.00美元
D.$1745.00美元
A.新的購(gòu)買利率
B.新的賣空
C.多頭清算
D.空頭回補(bǔ)
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說法中，正確的是（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。