伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）