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問答題 你在2015年6月11日預(yù)期市場下跌，賣空50ETF或買入50ETF沽9月。若可用資金為20000元，6月11日和7月9日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價格如下表，假設(shè)融券保證金比率為50%，你以股票、期權(quán)當(dāng)天中間價格成交，試分析兩種策略從6月11日到7月9日的收益率。

參考答案： ①6月11日賣空50ETF，可以賣出價值40000元的50ETF，賣出價格為3.307元，賣出數(shù)量為12000份（取整數(shù)...

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1.問答題科大訊飛股票當(dāng)前價格為59元/股。市場上1年期的歐式看漲和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為60元/股，看漲期權(quán)的價格為9元/股，看跌期權(quán)的價格為6元/股，無風(fēng)險利率為3%。問：①是否存在套利機(jī)會？②如果存在套利機(jī)會，應(yīng)該如何操作？

參考答案：
②以每股9元賣出一份看漲期權(quán)獲得資金900元，以3%的利率借入資金以6元/股買入一份看跌期權(quán)支付資金600元...

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2.問答題 某個股票看跌期權(quán)的交易情況如下，假設(shè)投資人買賣期權(quán)有四種情況：①在股價40元時以每股1元的價格買入1份期權(quán)，后股價下跌到35元，期權(quán)價格上升到3.5元；②在股價20元時以每股12元的價格買入1份期權(quán)，后股價下跌到15元，期權(quán)價格上升到15.25元。③在股價為35元時以每股3.5元買入1份期權(quán)，后股價上升到40元；④在股價為15元時以每股15.25元買入1份期權(quán)，后股價上升到20元。試分析四種情況下，投資人應(yīng)該如何操作才能使其利潤最大化或虧損最小化，并進(jìn)行總結(jié)。

參考答案：投資人的具體操作分成二種，一是行權(quán)或棄權(quán)，二是賣出期權(quán)。
①因為是虛值期權(quán)故不會行權(quán)，賣出期權(quán)損益=（3.5-...

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3.問答題 某個美式股票看漲期權(quán)的交易情況如下表，假設(shè)投資人買賣期權(quán)有四種情況：①在股價60元時以每股15元的價格買入1份期權(quán)，后股價上升到70元，期權(quán)價格上升到23元；②在股價20元時以每股0.02元的價格買入1
份期權(quán)，后股價上升到30元，期權(quán)價格上升到0.25元。③在股價為70元時以每股23元買入1份期權(quán)，后股價下跌到60元；④在股價為30元時以每股0.25元買入1份期權(quán)，后股價下跌到20元。試分析四種情況下，投資人應(yīng)該如何操作才能使其利潤最大化或虧損最小化，并進(jìn)行總結(jié)。

參考答案：投資人的具體操作分成二種，一是行權(quán)或棄權(quán)，二是賣出期權(quán)。
①此時不會棄權(quán)，行權(quán)損益=（70-50）×100-1...

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4.問答題長春高新股票現(xiàn)價95元，3月份執(zhí)行價格為100元的看跌期權(quán)的價格是15元，投資者購買長春高新股票1000股，同時買進(jìn)10份看跌期權(quán)合約。問：假設(shè)到期時股票價格為80元、90元、100元、110元、120元時，投資組合的損益分別是多少？

參考答案：

5.問答題假定某基金經(jīng)理擁有科大訊飛公司股票100000股，其股價現(xiàn)在為90元。如果基金經(jīng)理打算在100元時將其賣出，而市場上執(zhí)行價格為100元的有效期90天的看漲期權(quán)的價格是6元，于是基金經(jīng)理賣出1000份科大訊飛股票的看漲期權(quán)。問：假設(shè)到期時股票價格分別為70、80、90、100、110、120、130，相應(yīng)的投資組合的損益是多少？

參考答案：