在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。