單項選擇題積極投資組合管理理論的作用看來是由于（）。
A.一些投資組合的管理者已經創(chuàng)造出一系列的異常收益，而這些是很難僅僅以運氣來說明的
B.已實現(xiàn)的收益率中的“噪聲”足夠大，以至能夠否定貨幣管理者可以通過策略性的小型但是經濟的利潤而超出消極型策略的假說
C.一些已實現(xiàn)的收益率的不尋常表現(xiàn)持續(xù)如此之久，足以表明那些將這些異常視為流行趨勢的資產組合管理人能夠在更長的時間內打敗消極型策略
D.a和b
E.ab和c
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1.單項選擇題以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為1%。市場指數(shù)的期望回報為16%，市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1.05。積極投資組合的最佳比例為（）。
A.48.7%
B.50.0%
C.51.3%
D.100%
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為2%。市場指數(shù)的期望收益率為16%。市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1。積極投資組合的最佳比例為（）。
A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各項均不準確
3.單項選擇題一種積極的投資組合的貝塔為1.20。市場指數(shù)的收益率標準偏差為20%。積極投資組合的非系統(tǒng)標準差為1%。積極投資組合收益率的標準偏差為（）。
A.3.84%
B.5.84%
C.19.60%
D.24.17%
E.26.0%
4.單項選擇題一個投資組合經理能夠正確預測57%的牛市和63%的熊市。如果這個經理可以征收75000美元的一筆費用，那么一個精確的預測者可以收費（）。
A.75000美元
B.150000美元
C.208333美元
D.625000美元
E.375000美元
5.單項選擇題投資組合經理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠見，他完美預測的看漲期權價值為180000美元。B不及A的預測能力，他只能預測到60%的牛市和70%的熊市，B預測能力的價值為（）。
A.-45000美元
B.45000美元
C.54000美元
D.108000美元
E.126000美元
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