單項(xiàng)選擇題以特雷納-布萊克模型為例,積極投資組合的阿爾法為2%。市場指數(shù)的期望收益率為16%。市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1。積極投資組合的最佳比例為()。

A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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5.單項(xiàng)選擇題一個(gè)投資組合經(jīng)理能夠正確預(yù)測牛市的40%和熊市的65%,則他的正確預(yù)測水平為()。

A.-5%
B.5%
C.25%
D.105%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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