7月1日，一家服裝零售公司看好今年的秋冬季服裝市場(chǎng)，向廠(chǎng)家發(fā)出大量訂單，并準(zhǔn)備在9月1日從銀行申請(qǐng)貸款以支付貨款1000萬(wàn)美元。7月份利率為9.75%，該公司考慮若9月份利率上升，必然會(huì)增加借款成本。于是，該公司準(zhǔn)備用9月份的90天期國(guó)庫(kù)券期貨做套期保值。
（a）設(shè)計(jì)套期保值方式，說(shuō)明理由；
（b）9月1日申請(qǐng)貸款1000萬(wàn)美元，期限3個(gè)月，利率12%，計(jì)算利息成本；
（c）7月1日，9月份的90天期國(guó)庫(kù)券期貨報(bào)價(jià)為90.25；9月1日，報(bào)價(jià)為88.00，計(jì)算期貨交易損益；
（d）計(jì)算該公司貸款實(shí)際利率。
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A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價(jià)指數(shù)期貨
D.每日價(jià)格波動(dòng)限制
最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）