對于即將到期的合約，以下哪種情況風險相對最?。浚ǎ?/p>

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權，以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權，構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合，該標的證券期權合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

如何構建領口策略？

波動率微笑是指當其他臺約條款相同時，（）

如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

賣出ETF認沽期權開倉的投資者，（）。

如何計算領口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。

二級投資者可以進行的個股期權交易類型包括（）。