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判斷題在一個完美市場上，任何期權(quán)組合的回報都可用標(biāo)的資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的組合復(fù)制出來。

1.判斷題美式看跌期權(quán)在任何情況下都不應(yīng)該提前行權(quán)。

2.判斷題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動加劇時，看漲期權(quán)的價格上升，而看跌期權(quán)的價格將下降。

3.判斷題對敲交易涉及同時買入或賣出不同類型的期權(quán)。

4.判斷題投資者如果預(yù)期股票價格上漲，則應(yīng)進(jìn)行熊市價差交易。

5.判斷題期權(quán)價差交易是指買入一種期權(quán)同時賣空同類型期權(quán)，但各期權(quán)的執(zhí)行價格不同或到期期限不同的交易行為。