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判斷題期權價差交易是指買入一種期權同時賣空同類型期權，但各期權的執(zhí)行價格不同或到期期限不同的交易行為。

1.判斷題看跌期權的價格上限不會超過標的資產的價格。

2.判斷題在一個完美市場上，投資者可用標的資產和無風險資產“復制”出期權的回報，因此期權是一種“冗余”的交易品種。

3.判斷題對于美式看漲期權而言，在到期日之前一般不會被執(zhí)行，無論是處于虛值還是實值狀態(tài)。但是如果在到期日處于實值狀態(tài)，則一定會被執(zhí)行。

4.判斷題可用無套利條件來推導出期權價格的上下限。

5.判斷題影響期權價格的因素不包括在期權存續(xù)期內發(fā)放的股息。