單項選擇題考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為（）。
A.資本配置決策
B.資產(chǎn)選擇決策
C.資產(chǎn)投資決策
D.資本分離決策
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1.單項選擇題（）指從當(dāng)前時點(diǎn)開始至未來某一時點(diǎn)止的利率，有時也稱零息債券收益率。
A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.票面利率
D.到期利率
2.單項選擇題當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計未來更是上升，故長期利率將（），則應(yīng)該（）長期債券。
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
3.單項選擇題考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對因素1的敏感性為1.4，對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%，無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機(jī)會，因素2的風(fēng)險溢價為（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
最新試題
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
題型：多項選擇題
（）存在較高的違約風(fēng)險，其信用評級一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級。
題型：單項選擇題
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險，即所謂的免疫性。
題型：單項選擇題
對敲多頭組合：同時買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
題型：多項選擇題
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨(dú)立法人。
題型：判斷題
回購協(xié)議利率水平的影響因素（）。
題型：多項選擇題
一個還有9個月將到期的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠(yuǎn)期合約多頭的價值為（）。
題型：單項選擇題
在發(fā)行證券時，證券發(fā)行人同意支付的協(xié)議利率是（）。
題型：單項選擇題
某股票的實(shí)際市盈率低估時，應(yīng)該賣出該股票。
題型：判斷題
對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
題型：判斷題