單項(xiàng)選擇題導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項(xiàng)內(nèi)容()

A.證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴(kuò)展至資本業(yè)務(wù)等
B.證券公司的競(jìng)爭(zhēng)模式從獲取客戶資源擴(kuò)展至提升全方位核心競(jìng)爭(zhēng)力
C.監(jiān)管層的要求
D.監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?/p>


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作所需努力的方向不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容()

A.深化全員參與的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
B.改善新業(yè)務(wù)開展的審批機(jī)制
C.改善數(shù)據(jù)管理
D.改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵(lì)與約束機(jī)制

7.多項(xiàng)選擇題對(duì)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品,下列()因素應(yīng)該作為風(fēng)險(xiǎn)因子集合之內(nèi)。

A.執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)收盤價(jià)
C.標(biāo)的物價(jià)格
D.波動(dòng)率曲面
E. 利率

9.單項(xiàng)選擇題反映了投資規(guī)模增加后,組合VaR值變化的指標(biāo)是()

A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標(biāo)準(zhǔn)差

10.單項(xiàng)選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計(jì)算VaR方法的主要區(qū)別是()

A.monte carlo模擬法不需要?dú)v史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)調(diào)整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對(duì)模型進(jìn)行假設(shè)
D.monte carlo模擬計(jì)算速度快